소득 소비 투자를 이용한 var 효과 분석

수출 등 다양한 변수를 이용할 수 있었으면 더 정확하겠지만 아직 초짜라서 간단하게 3x3을 이용하였다.

2000년 1분기부터 2024년 2분기까지의 자료를 한국은행에서 받아서 진행하였다.

 

1. 시각적 확인

우선 데이터들을 시간변수로 지정 후 분기데이터이므로 전년도와의 비교를 위해 새로운 변수들을 생성하였다.

상관계수를 보니 허구적 회귀에 주의해야 할 듯하다. 따라서 안정시계열들을 이용해야한다.

 

원계열과 새로운 변수들을 그려보았다. 원계열은 불안정하고 새로운 변수들은 안정적이어 보인다.

하지만 평균이 0이 아닌것을 보아 후에 디키 풀러 검정시 drift를 고려해야할거같다.

 

디키 풀러 검정시 셋 다 안정시계열이라고 한다.

 

varbasic grgdp grcon grinv, lag(1/5) irf step(20)를 이용해 반응함수를 구해보았다.

varbasic grgdp grcon grinv, lag(1/5) fevd step(20)를 통해 분산분해도 해보았다.

그냥 봤을때는 투자가 제일 내생적이고 소비 투자 순서일거같다.

 

시차를 선정하기 위해 varsoc grgdp grcon grinv, maxlag(10) 를 통해 추정해본 결과 나는 LR기준으로 따라 5를 시차로 쓰는게 좋아보인다.

 

이후 자기상관 정규성 안정성 사후 시차 검정을 진행하였고 인과성 검정만 보이겠다.

여기에서는 소비 소득 투자순으로 외생성이 강해보인다.

 

충격반응함수를 구해보자

외생성 가정대로 나온거같다.

 

촐레스키 분해를 통해서 이제 행렬을 구해보자

 

위 이론대로

B가 Schol 이고 BB'가 시그마이다.

 

소비 영향을 IRF테이블에서 살펴보면 B의 계수들과 동일함을 알 수 있다.

위에서 살펴본 IRF 그래프와도 동일함을 볼 수 있다.

 

이제 앞으로 예측을 해보자

 

ln값이 0.028정도인거 같다. e의 0.028제곱이 1.028과 비슷하므로 년간 경제성장률이 2.8%인거같다.

최근 한국은행이 예측치를 1퍼센트대로 추정했는데 수출과 다른 변수 어떤것을 넣었는지 궁금하다.

물론 내 분석이 일단 오류가 있을 가능성이 매우 크다.