소비함수 자기상관 확인

앞서 소비함수를 추정한 적이 있었다. 그 데이터를 이용해 소비함수에 자기상관이 있는지를 체크해보겠다.

 

우선 regress con gdp를 통해 회귀를 돌린 후

predict error, r로 오차를 분리해 낸다

 

여기서 자기상관을 확인하기 위해

generate lagerror=error[_n-1]를 지정한다

 

이후 scatter error year, yline(0) 을 통해 오차항의 분포를 확인해보면

 

자기상관이 있는거 같은데?

 

더 엄밀하게 보기 위해

scatter error lagerror, yline(0) xline(0) 로 전기와 어떤 관계에 있는지 보자

양의 관계가 있어 보인다. 그렇다면 dw통계량이 0에 가까울것이라는 추측을 할 수 있을 것이다.

 

estat dwatson을 통해 구하면 0.96이 나오는데 더빈왓슨 표에서 k=1 n=24일시 1.26이 하한이다. 즉 양의 자기상관이 있다고 할 수 있다.

 

자기상관을 교정하기 위해 

프레이즈 윈스턴 기법과 강건한 표준오차를 사용하였다. dw 통계량이 1.5까지 올라갔다. 

상한이 1.45이므로 어느정도 해결된 것 같다.