가성회귀와 ADF 검정
가성회귀란 두 비정상 시계열이 사실 서로 상관이 없는데도 두 시계열을 회귀분석하면 상관이 있다고 나오는 것을 의미한다. 즉 가짜회귀란 것이다. 위 그림을 보면 x,y가 관계가 없어도 비정상시계열이라 관련이 있어보일 수 있는 것이다. 그래서 우리는 정상시계열을 통해 회귀분석을 해야하는 것이므로 단위근 검정이 중요하다고 할 수 있다. 단위근 검정은 대표적인 방식으로 DF 검정이 있다. DF 검정은 우리가 앞 포스팅에서 구한 DF분포를 통해 검정하는 것이다. 하지만 이러한 DF 검정은 AR(1) 과정에서만 사용할 수 있다. AR(1) 과정이 아닌데 사용해버리면 오차항에 자기상관 문제가 생기기 때문에 가설검정을 할 수 없기 때문이다.그래서 발전한 것이 ADF 검정이고 왜 자기상관이 생기는지 또한 살펴보자 AR..
계량경제학
2025. 2. 7. 17:53
