공적분과 오차수정모형
가성회귀와는 다르게 두 비정상시계열이 같은 충격에 의해 영향받아 실제로 상관관계가 있을수도 있습니다.즉 두 비정상시계열을 잘 선형결합한다면 정상시계열이 될 것 같죠 그렇다면 공적분이 있는지 테스트해보는 방법에는 뭐가 있을까요?당연하게도 오차항이 정상시계열인지 테스트하는 방식이 있겠죠잔차항에 단위근이 있는지 없는지 테스트하는 것이죠 두번째는 오차수정모형이랑 같이 설명하겠습니다.두 시계열이 장기적인 관계 즉 공적분관계에 있다면 관계가 어긋날시 오차항을 통해 장기적인 관계로 수렴해갈것입니다.이를 설명하기 위해 오차항을 이용하는거죠. 이를 ECM 벡터로 되어있으면 VECM이라고 부르는 거죠여기서 오차조정속도라는 개념도 나오는데요. T-1기에 Y가 더 크게 장기적은 균형이 깨져있다면 Y가 작아지는 방향으로 되어야..
계량경제학
2025. 2. 7. 22:47
