다중공선성, OVB(누락편의)
회귀식을 잘못 설정한 경우 어떠한 문제가 생기는지 알아보겠습니다. 실제 회귀식에 필요한 변수를 제외해버리고 회귀식을 돌린다면?오차항에 b1x1이라는 항이 포함되게 됩니다. 즉 b2^을 추정할 때 불편성을 만족하지 못하게 됩니다. 그렇다면 불필요한 변수를 추가해버린다면?전 포스팅에서 유도한 이 식을 이용해보죠x1을 설명하는 변수가 x2뿐만이 아니라 x3라는 의미없는 변수까지 추가되게 된다면 R^2이 증가하게 되어 분산이 증가하는 것입니다. 즉 불필요한 변수를 추가 시 효율성이 감소하는 것이죠 다중공선성을 두가지로 구분할 수 있습니다. x1을 알면 x2도 알 수 있는 완전 다중공선성과 그냥 서로 관계가 있다는 부분 다중공선성입니다.완전 다중공선성은 추정이 불가능하다는 문제가 있습니다.부분 다중공선성은 사실 ..
계량경제학
2025. 1. 28. 17:38
